Die 3 häufigsten Fehler beim testen einer Trading-Strategie

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Wer kennt es nicht. Man überlegt sich eine Trading-Strategie und ist voller Eifer diese zu testen. Jede gute Strategie muss Regeln haben, nach denen man sich richtet, um möglichst nach dem backtesten ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen, denn nur so lässt sich beurteilen, ob sie gewinnbringend ist oder nicht. Es gibt aber eine Reihe von Dingen, die man bei diesem Prozess beachten sollte, damit man sich nicht selbst ein Ei legt.

 

Fehler 1:

Den Chart aus der Zukunft betrachten

Beispielsweise ist ein häufiger Fehler, dass man einen Chart aufmacht und dann zurückscrollt und nach Situationen sucht, die man getradet hätte um zu sehen was dabei rausgekommen wäre. Das sieht dann auf den ersten Blick meistens sehr gut aus, aber warum diese Herangehensweise so gefährlich ist, möchte ich an folgendem Beispiel veranschaulichen:

Abbildung 1 zeigt auf welches Bild man sich im „falschen backtesting“ fokussiert:

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Angenommen, der Trader möchte testen wie eine Strategie performt, indem er immer kauft wenn der RSI (blaue Linie unten) oversold ist, in diesem Fall grün hinterlegt. Dann markiert er in gelb seine Einstiegskerze und sieht wie der Kurs im Anschluss steigt. Hier betrachtet der Trader unterbewusst Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung, nicht zur Verügung standen und bewertet sein Testergebnis, beinflusst von seinem Unterbewusstsein.

Abbildung 2 zeigt, wie man es stattdessen machen sollte!

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Der Trader geht in der Zeit nach vor anstatt zurück (von links nach rechts) bis er sein gewünschtes Signal sieht. Dann trifft er seine Entscheidung und platziert auch schon seinen Stop Loss, der ihn aus dem Markt nimmt, sollte der Trade schief gehen.

Wenn man darüber nachdenkt, erscheint es vollkommen logisch, dass die Abbildung 2, das Bild ist, das beim tatsächlichen traden der Realität entspricht. Schließlich, weiß man nicht, was in der Zukunft mit dem Kurs passieren wird und muss seine Entscheidung treffen. Man eröffnet den Trade ohne zu wissen, wie sich dieser entwickeln wird.

Wenn es also um das Testen von Trading-Strategien geht, dann immer den Chartverlauf von links nach rechts und nicht umgekehrt nach Setups durchsuchen. Wenn dann das gewünschte Trading-Setup eintritt und alle definierten Regeln bestätigt sind, kann man weiterscrollen und sehen wie der Trade verlaufen wäre und siehe da:

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Man wäre ausgestoppt worden und hätte den Trade verloren. Auf diese Weise kann man vermeiden, sich unbewusst vor allem die guten Trades herauszusuchen und dann auf eine Strategie zu setzen, die in Wahrheit nicht so gut ist, wie sie vielleicht den Anschein gehabt hat. Denn das Auge sieht, was das Auge sehen will und mit dieser Methode des Testens lässt sich dieser Effekt besser bekämpfen.

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Fehler 2:

Nur die Trefferquote eines Trading-Systems betrachten

Ihr habt es bestimmt schon tausend mal gehört. Risiko-Management ist das wichtigste Element einer langfristig erfolgreichen Strategie und dazu kann ich nur eines sagen:

Risiko-Management ist das wichtigste Element einer langfristig erfolgreichen Strategie! 🙂

Deshalb ist es auch wichtig zum Zeitpunkt der Tradeeröffnung bereits sein Stop und sein Take-Profit zu definieren. Eine Trading-Strategie die eine 90% Trefferquote hat, aber ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:10 (1 für Chance und 10 für das Risiko) wird schnell zu großen Problemen führen. Ein kurzes Rechenbeispiel dazu:

Der Trader macht 10 Trades:

Trade 1: +50 pips
Trade 2: +50 pips
Trade 3: +50 pips
Trade 4: +50 pips
Trade 5: +50 pips
Trade 6: +50 pips
Trade 7: +50 pips
Trade 8: +50 pips
Trade 9: +50 pips
Trade 10: -500 pips

Ergebnis: -50 pips!

Aber es wird noch schlimmer. Denn was passiert wenn der Trader nicht den Trade 10, sondern den Trade 1, 2, oder 3 verliert?
Auf einmal dreht sich die Abwärtsspirale rasant schnell und das Konto schrumpft und schrumpft. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass nur ein gutes Zusammenspiel aus Trefferquote und CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) zum gewünschten Ziel führt. Lasst euch also nicht blenden von Trading-Journalen von Gurus, die euch eine lange Liste positiver Trades zeigen. Es geht hier nicht um Quantität, sondern Qualität.

Hierzu eine kleine Tabelle:

Risk Reward

Die Tabelle ist wie folgt zu verstehen. Die letzte orange Spalte zeigt den Prozentsatz der gewonnenen Trades auf, die erforderlich sind, um bei entsprechendem CRV seine Verluste auszugleichen. Zum Besispiel sieht man, dass man bei einem CRV von 3:1 (3=Reward, 1=Risk) nur in 25% der Fälle richtig liegen muss um ein ausgeglichenes Konto bei zu behalten.

Deshalb wird oft von einer Minimum-Anforderung eines CRVs von 1:2 gesprochen, wenn es darum geht ein gutes Trading-Setup zu definieren. Der Hintergrund liegt schlichtweg darin, auch mal falsch liegen zu können, aber auch das ist für sich allein, relativ aussagelos.

Auch ein CRV von 1:1 kann sehr profitabel sein, wenn man GLEICHZEITIG eine Trefferquote von 70% hat. Die Kombination aus CRV und Trefferquote macht es aus!

 

Fehler 3:

Den Hebel nicht richtig auf seine Kontogrösse anpassen

Dieser Fehler wird leider auch häufig begangen und ist einer der schlimmsten Fehler, wenn nicht gar der allerschlimmste. Wird eine Position mit falscher Größe, z.B. einer zu großen Lotsize, im Verhältnis auf die Kontogröße eingegangen, dann gerät das Risikomanagement schnell aus dem Ruder.

Nehmen wir einmal an, wir haben ein Konto mit € 2.000,- und wir wollen unseren Stop-Loss 50 pips vom Einstiegspreis weg setzen. Dann sollten wir den Hebel so ansetzen, dass die 50 pips, also der mögliche Verlust, nicht mehr als maximal 2% der Kontogröße ausmacht, also € 40,-. Somit ist bei jedem Trade die Lotsize individuell zu berechnen und nicht immer gleich. Viele machen den Fehler, die Lotsize von ihrer Laune abhängig zu machen, oder immer die gleiche Größe zu verwenden. Es gibt aber tatsächlich eine angemessene Größe, die es pro Trade zu ermitteln gilt.

Es gibt noch viel mehr zu diesem wichtigen Thema zu erzählen, aber für den Anfang sind das sicherlich die 3 größten Anfängerfehler, die man sehr einfach vermeiden kann. Solltest du ganz am Anfang deiner Trading Karriere stehe, findest du in dem Beitrag:
Kostenlose Trading Software – 5 Tipps, findest du die bekanntesten Softwarehersteller und zusätzlich noch Tipps, worauf man bei der Auswahl achten sollte.

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